Moving average strategy profitability

Explosões Médias Móveis Como resultado, a volatilidade e as flutuações do mercado acompanham a colocação de médias móveis no mercado de câmbio com a mesma capacidade que a retração de Fibonacci. Essas situações oferecem muitas oportunidades de lucro e negociação para o negociador FX, mas escolher essas situações exige paciência. Neste artigo, mostre bem como aproveitar essas oportunidades em sua negociação. Preparando o cenário Com uma noção mais ampla do mercado, a média móvel simples pode ser comparada com a aplicação original do sentimento do mercado, inicialmente destinada ao indicador. À primeira vista, os comerciantes usam o indicador para comparar o preço de fechamento atual com os preços de fechamento históricos ou anteriores em um determinado número de períodos. Em teoria, a comparação deve mostrar o viés direcional que acompanharia outras análises, seja fundamental ou técnica, no trabalho para colocar uma negociação. Na Figura 1, vemos a aplicação da média móvel simples de 50 dias (SMA) (ou a linha amarela) aplicada ao euro / USS. par de moedas de dólar. Após alguma leve consolidação no início de 2006, as compras de alta tomaram conta do mercado e elevaram os preços. Aqui, os grafistas podem confirmar o viés direcional, já que a medida de longo prazo é indicativa do grande avanço maior. A sugestão é ainda mais forte ao mostrar a SMA de 100 dias adicionada (linha verde). Não apenas as médias móveis alinhadas com a ação de preço subjacente são mais altas, mas os preços atuais (SMA de 50 dias) estão se movendo acima dos preços de longo prazo (SMA de 100 dias), que são indicativos de impulso de compra. O inverso seria indicativo de vender momentum. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 1: Médias móveis mostram a direção inerente Suporte e Resistência Não apenas as médias móveis são usadas na referência ao viés direcional, elas também são usadas como suporte e resistência. A média móvel atua como uma barreira onde os preços já foram testados. Quanto mais testes houver, mais fortalecida será a figura de suporte, aumentando a probabilidade de um salto maior. Uma quebra abaixo do suporte sinalizaria força suficiente para um movimento menor. Como resultado, uma média móvel mais plana mostrará os preços que se estabilizaram e criaram um nível de suporte subjacente (Figura 2) para o preço subjacente. Empresas maiores e sistemas de negociação institucionais também colocam muita ênfase nesses níveis como pontos-gatilho onde o mercado provavelmente notará. tornando os níveis principais alvos de volatilidade e uma súbita mudança na demanda. Sabendo disso, vamos dar uma olhada em como um especulador pode aproveitar essa vantagem. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 2: Médias móveis mais planas são formações de suporte perfeitas. Aproveitando a Explosão Com instituições maiores tomando conhecimento da média móvel como um nível de suporte e resistência, esses bolsos mais profundos, juntamente com os sistemas de negociação algorítmica, irão comprar ou vender pedidos nesse nível. A profundidade dessas ordens tende a forçar a sessão para cima através da barreira de suporte ou resistência, porque cada ordem exacerba o movimento direcional. Na Figura 3, vemos esse fenômeno em ambas as direções, mais notavelmente para o lado negativo da perspectiva diária da libra britânica / EUA. par de moedas de dólar. Tanto no Ponto A quanto no Ponto B, o cartista pode ver que, uma vez que a sessão rompa a figura, o preço continua a diminuir durante a sessão até o fechamento, com o momento subseqüente reduzindo o preço no período intermediário. Aqui, uma vez através da linha de suporte (a SMA de 25 dias), os vendedores do par de moedas entram e combinam com pedidos maiores que são colocados abaixo do nível. Isso leva o preço mais abaixo da barreira da média móvel. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 3: Quebras através de suporte ou resistência são exacerbadas. Negociar essa ocorrência pode ser complicado, mas é simples o suficiente para ser implementado. Vamos dar uma olhada em como abordar isso usando nossa libra esterlina / EUA. Exemplo de dólar: Identifique uma oportunidade de curto prazo na perspectiva de longo prazo Como as médias móveis mais longas são geralmente aquelas que recebem muita atenção, a negociação deve ser colocada no prazo mais longo. Nesse caso, a perspectiva diária é usada para identificar a oportunidade em 5 de outubro (ponto B). Zoom no Curto Prazo para o Ponto de Entrada Agora que a decisão foi tomada para uma venda a descoberto no intervalo do SAM de 25 dias no Ponto B no exemplo acima, o cartógrafo deve olhar para o curto prazo para encontrar um ponto de entrada. Como resultado, damos uma olhada no cronograma de hora a hora para uma entrada adequada na Figura 4. De acordo com o gráfico, o suporte definitivo está chegando ao valor de 1,8850. Um fechamento abaixo do suporte confirmaria o momento de venda e coincidiria com a quebra abaixo da média móvel, o que representa uma sugestão curta perfeita. Colocar a entrada Como resultado da análise anterior, a ordem de entrada é colocada 1 pip abaixo da mínima da sessão horária, uma espécie de confirmação da movimentação inferior. Posteriormente, a ordem de parada é colocada ligeiramente acima da linha de tendência quebrada. Com a figura de suporte anterior em 1,8850, a parada deve ser definida como uma parada móvel em um máximo de 10 pips acima do valor atual da resistência. Portanto, a parada é colocada em 1,8860, um pip acima da sessão alta com uma entrada em 1,8812, dando-nos 48 pips em risco. De acordo com o gráfico, o negócio dura quase dois dias antes que a ação do preço aumente acentuadamente e seja encerrada pelo trailing stop. Antes disso, no entanto, a ação do preço caiu para 1.8734, proporcionando um lucro potencial de 78 pontos, quase uma relação risco / recompensa de 1.5: 1. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 4: Quebra abaixo do SMA coincide com quebra de chave abaixo do suporte. Uma boa estratégia por si só, a explosão da média móvel é frequentemente associada ao infame short squeeze no mercado. Aqui, a volatilidade e a rapidez nas reações dos participantes do mercado irão exacerbar a ação do preço direcional e às vezes exagerar a movimentação do mercado. Embora às vezes percebida como arriscada, a situação também pode levar a alguns negócios muito lucrativos. Definindo um aperto curto Um aperto curto é quando os participantes no mercado que estão vendendo um ativo precisam reverter suas posições rapidamente à medida que a demanda de compra os supera. A situação geralmente causa muita volatilidade, pois os compradores pegam o ativo rapidamente, enquanto os vendedores entram em pânico e tentam sair de suas posições o mais rápido que podem. A reação explosiva é muito mais exagerada nos mercados de FX. Os avanços tecnológicos que aceleram as transações no mercado, bem como as ordens de stop que os grandes traders usam para proteger e iniciar posições, fazem com que as short squeezes sejam maiores e mais exacerbadas em pares de moedas. Combinando essa teoria com os exemplos anteriores de médias móveis, as oportunidades são abundantes, pois os sistemas e fundos de negociação geralmente colocam essas ordens em torno dos principais níveis médios móveis. Exemplo de livro didático: Squeezeum Para dar um exemplo mais visual, vamos dar uma olhada neste snapshot no mercado de moedas na Figura 5. Aqui, no par de moedas sintéticas libra esterlina / franco suíço, o preço forma um nível de resistência formidável. Com essa barreira, a maior parte do mercado provavelmente verá uma oportunidade curta, tornando a área de preços ligeiramente acima da chave de resistência para as paradas correspondentes às posições de venda a descoberto. Com o número suficiente de pessoas vendendo, o número de vendedores a descoberto chega a um ponto baixo. Com o primeiro sinal de compra, o ímpeto começa a aumentar à medida que o preço começa a subir e testa o nível de resistência. Em última análise, depois de quebrar acima deste nível, os vendedores que ainda estão em curto começam a pensar em quadrar suas posições à medida que começam a incorrer em perdas. Isso, juntamente com o crescente interesse de compra, gera um aumento na ação do preço e cria o salto acima da alavanca principal de 2,3800, continuando 50 pontos a mais. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 5: O squeeze da pasta de texto retira lados curtos. Combinando os dois Agora que já passamos pela ideia de mover explosões médias e a mecânica por trás do short squeeze, vamos dar uma olhada em um exemplo que isola com sucesso uma oportunidade lucrativa. Na Figura 6, vamos lidar com um grande exemplo no euro europeu / EUA. dólar moeda principal. Voltando ao início de 2006, o dólar se fortaleceu em três sessões. Retrocedendo de volta a um antigo nível de suporte, os compradores e vendedores estavam disputando o momentum de venda anterior, formando um número de suporte estabilizado. É quando o preço tende a permanecer no limite do intervalo, proporcionando alguns cenários interessantes de fuga. Uma maneira de identificar um viés nessa instância é o fato de que as sessões crescem mais estreitamente até a fuga, porque os vendedores são notavelmente mais fracos. No início do intervalo, o corpo da vela é tão grande quanto 50 a 60 pontos, no entanto, com menos impulso e a luta entre compradores e vendedores continuando, o intervalo da sessão diminui para 15 a 20 pontos. No final, os compradores vencem, empurrando o par de moedas através da SMA e provocando o impulso de compra para fechar quase 200 pontos acima do preço de abertura. Ao mesmo tempo, posições que anteriormente eram posições curtas para minimizar as perdas, apoiando totalmente o movimento elevado. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 6: Um exemplo de livro didático ganha vida. Identifique o potencial Na Figura 6, os intervalos estreitos e a consolidação na ação do preço representam uma desaceleração do momento de venda. Com a média móvel atuando como uma resistência no final do intervalo, uma oportunidade se apresenta. Amplie em uma entrada detalhada Com a oportunidade identificada, o trader analisa o prazo mais curto para fazer uma avaliação abrangente. Na Figura 7, a resistência em 1.1900 é formidável, atuando como uma barreira de topo com o menor valor de suporte em torno das figuras 1.1800 / 1.1750. Sabendo que um aperto curto é uma probabilidade crescente, o especulador assumirá o lado mais longo do negócio. Coloque a entrada Agora que a análise foi concluída, iniciar o comércio é simples. Levando em consideração a resistência, o operador colocará uma entrada logo acima do valor da resistência de 1.1900 ou superior. Às vezes, uma entrada acima da faixa alta adicionará uma confirmação adicional, indicativa do momento. Como resultado, a entrada será colocada dois pontos acima da alta em 1,1913 (ponto C). A parada correspondente será colocada logo abaixo do próximo nível de suporte, neste caso em 1.1849, um ponto abaixo da figura de 1.1850. Se a ação do preço quebrar, isso confirmará uma parada e tirará a posição do mercado. Qual é a recompensa A recompensa vale bem a 64 pontos de risco neste exemplo, como o movimento iminente leva a posição acima do 1.2100, dando ao comerciante um lucro de 187 pontos antes de subir para 1.2150. O resultado é uma relação risco-recompensa que é quase 3: 1, melhor do que a proporção mínima recomendada de 2: 1. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 7: O objetivo do Traders é capturar a explosão. The Bottom Line Médias móveis podem oferecer mais informações sobre o mercado do que muitas pessoas acreditam. Combinado com o fluxo de capital e um senso chave de mercado, o operador de moeda pode maximizar os lucros, mantendo os indicadores ao mínimo, mantendo uma vantagem muito procurada. Em última análise, ter sucesso na explosão da média móvel é saber como os participantes estão reagindo no mercado e combiná-los com indicadores que podem manter os traders de curto prazo informados oportunistas e lucrativos no longo prazo. Para ler mais sobre o comportamento do mercado, consulte o nosso Passo Médio Móvel. Movendo a estratégia de negociação cruzada média Mdash estratégia de negociação cruzada Forex é um sistema simples que é baseado na cruz dos dois indicadores padrão mdash o rápido EMA (média móvel exponencial) e o lento EMA. Você também pode usar nosso consultor especialista em Cross Adjustable Average Cross para negociar essa estratégia automaticamente na plataforma MetaTrader. Estratégia muito fácil de seguir. Indicadores simples usados. É fácil definir stop-loss. As médias móveis são baixas, o mdash pode ter até 10 barras. Ineficaz durante os mercados planos. Configuração da estratégia Qualquer par de moedas e período de tempo deve funcionar. Adicione uma média móvel exponencial ao gráfico, defina seu período como 9, aplique em Fechar, defina a cor como vermelho (opcional) mdash, essa é sua média móvel rápida (FMA). Adicione outra média móvel exponencial ao gráfico, defina seu período como 14, aplique em Fechar, defina a cor como azul (opcional) mdash, essa é a sua média móvel lenta (SMA). Condições de Entrada Insira a posição Longa quando a FMA cruzar a SMA a partir de baixo. Digite a posição Short quando o FMA cruzar a SMA de cima. Condições de Saída A perda de parada para posições Longas deve ser definida como Baixa da última vela antes da ocorrência da cruz. Para posições curtas, mdash até a High da última vela antes da cruz. Take-profit deve depender do stop-loss e não deve ser menor que stop-loss. Eu recomendo configurar TP para 1.5 SL ou 2 SL. Se outra cruz aparecer antes que o stop-loss ou o take-profit sejam acionados, feche a posição. Como visto no gráfico de exemplo, as condições de entrada são bastante claras e com a relação TP / SL adequada, esta estratégia pode ser bastante lucrativa. Use esta estratégia por sua conta e risco. A EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar essa estratégia na conta real sem testá-la primeiro na demonstração. Discussão: Você tem alguma sugestão ou pergunta a respeito dessa estratégia? Você sempre pode discutir a Estratégia Cruzada Média Móvel com os outros investidores Forex no fórum de Sistemas e Estratégias de Negociação. Revendo a Rentabilidade do Momento do Mercado com as Médias Móveis Valeriy Zakamulin University of Agder - School of Negócios e Direito Em um estudo empírico recente da Glabadanidis (Market Timing With Moving Averages, 2015), International Review of Finance, Volume 15, Número 13, páginas 387-425, o artigo também está disponível no SSRN e já foi baixado mais de 7.500 vezes), o autor relata evidências impressionantes de bom desempenho extraordinário da estratégia de negociação da média móvel. Neste artigo, demonstramos que bom demais para ser o desempenho real relatado da estratégia de média móvel é a simulação da negociação com viés de antecipação. Realizamos as simulações sem viés de antecipação e relatamos o verdadeiro desempenho da estratégia de média móvel. Descobrimos que, na melhor das hipóteses, o desempenho da estratégia da média móvel é apenas marginalmente melhor do que o da estratégia buy-and-hold correspondente. Em termos estatísticos, o desempenho da estratégia da média móvel é indistinguível do desempenho da estratégia buy-and-hold. Este documento é fornecido com o código R, que permite que todos os leitores interessados ​​reproduzam os resultados relatados. Número de páginas em PDF Arquivo: 10 Palavras-chave: análise técnica, market timing, médias móveis, avaliação de desempenho JEL Classificação: G11, G17 Publicado na Web: 8 de março de 2016 Última revisão: 15 de setembro de 2016 Citação sugerida Zakamulin, Valeriy, Revisitando a lucratividade de Market Timing com médias móveis (25 de agosto de 2016). Disponível em SSRN: ssrn / abstract2743119 ou dx. doi. org/10.2139/ssrn.2743119 Informação de contato Valeriy Zakamulin (Contatar Author) Universidade de Agder - Escola de Negócios e Direito (email) Service Box 422 Kristiansand, N-4604 Norway 47 38141039 (Telefone)