Volume weighted moving average calculation

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Como este indicador funciona Use o WMA para ajudar a determinar a direção da tendência. Pode ser uma indicação para comprar quando os preços caem perto ou logo abaixo da WMA. Pode ser uma indicação para vender quando os preços sobem para ou logo acima da WMA. Médias móveis também podem indicar áreas de suporte e resistência. Uma WMA crescente tende a suportar a ação do preço, enquanto uma queda na WMA tende a fornecer resistência à ação de preço. Esta estratégia reforça a ideia de comprar quando o preço está próximo do WMA crescente ou vendendo quando o preço está próximo da queda do WMA. Todas as médias móveis, incluindo o WMA, não são projetadas para identificar uma negociação na parte inferior ou superior exatas. As médias móveis tendem a validar que sua negociação está na direção geral da tendência, mas com um atraso na entrada e na saída. O WMA tem um atraso menor que o SMA. Use as mesmas regras que se aplicam ao SMA ao interpretar o WMA. Tenha em mente, porém, que o WMA é geralmente mais sensível ao movimento de preços. Isso pode ser uma faca de dois gumes. De um lado, o WMA pode identificar tendências mais cedo do que um SMA. Por outro lado, o WMA provavelmente experimentará mais whipsaws do que um SMA correspondente. Cálculo Os dados mais recentes são mais ponderados e contribuem mais para o valor final de WMA. O fator de ponderação usado para calcular o WMA é determinado pelo período selecionado para o indicador. Por exemplo, um WMA de 5 períodos seria calculado da seguinte forma: WMA (P1 5) (P2 4) (P3 3) (P4 2) (P5 1) / (5 4 3 2 1) Onde: P1 preço atual P2 preço um preço médio ponderado pelo volume (VWAP) Preço médio ponderado pelo volume (VWAP) Introdução O preço médio ponderado pelo volume (VWAP) é exatamente o que parece: o preço médio ponderado pelo volume. VWAP é igual ao valor em dólar de todos os períodos de negociação dividido pelo volume total de negociação para o dia atual. O cálculo começa quando a negociação abre e termina quando a negociação é fechada. Como é bom apenas para o dia de negociação atual, os períodos e dados intraday são usados ​​no cálculo. Carrapato versus Minuto Tradicional O VWAP é baseado em dados de carrapatos. Como se pode imaginar, há muitos ticks (negociações) durante cada minuto do dia. Valores mobiliários ativos durante períodos de tempo ativos podem ter 20 a 30 ticks em um minuto sozinho. Com 390 minutos em um dia típico de negociação na bolsa de valores, muitas ações acabam com mais de 5000 ticks por dia. Existem mais de 5000 ações negociadas todos os dias e esses ticks começam a somar exponencialmente. Escusado será dizer que os dados de escala são muito intensivos em recursos. Em vez de VWAP baseado em dados de tick, StockCharts oferece VWAP intraday baseado em períodos intradiários (1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos). Note que o VWAP não está definido para períodos diários, semanais ou mensais devido à natureza do cálculo (veja abaixo). Cálculo Existem cinco etapas envolvidas no cálculo do VWAP. Primeiro, calcule o preço típico para o período intradiário. Esta é a média do alto, baixo e próximo. Segundo, multiplique o preço típico pelo volume do período. Em terceiro lugar, crie um total em execução desses valores. Isso também é conhecido como um total cumulativo. Em quarto lugar, crie um total de volume em execução (volume acumulado). Quinto, divida o total corrente de preço-volume pelo total de volume corrente. O exemplo acima mostra o VWAP de 1 minuto nos primeiros 30 minutos de negociação na IBM. A divisão do preço-volume cumulativo pelo volume acumulado produz um nível de preço que é ajustado (ponderado) por volume. O primeiro valor de VWAP é sempre o preço típico porque o volume é igual no numerador e no denominador. Eles cancelam um ao outro no primeiro cálculo. O gráfico abaixo mostra barras de 1 minuto com o VWAP for IBM. Os preços variaram de 127,36 na alta a 126,67 na baixa nos primeiros 30 minutos de negociação. Foi realmente um muito volátil primeiros 30 minutos. O VWAP variou de 127,21 a 127,09 e passou seu tempo no meio desse intervalo. Características Como médias móveis, o VWAP fica abaixo do preço porque é uma média baseada em dados passados. Quanto mais dados houver, maior será o atraso. Uma ação tem sido negociada por cerca de 331 minutos por três horas. Como uma média acumulada, esse indicador é semelhante a uma média móvel de 330 períodos. Isso é um monte de dados passados. O valor de 1 minuto do VWAP no final do dia é frequentemente muito próximo do valor final de uma média móvel de 390 minutos. Ambas as médias móveis são baseadas nas barras de 1 minuto para esse dia. No final, ambos são baseados em 390 minutos de dados (um dia inteiro). Não se pode comparar a média móvel de 390 minutos com o VWAP durante o dia. Uma média móvel de 390 minutos às 12:00 PM incluirá dados do dia anterior. O VWAP não irá. Lembre-se de que os cálculos do VWAP começam de novo em aberto e terminam no final. 150 minutos de negociação decorreram até às 12:00. Portanto, o VWAP às 12:00 deve ser comparado com uma média móvel de 150 minutos. Apesar desse atraso, os grafistas podem comparar o VWAP com o preço atual para determinar a direção geral dos preços intraday. Ele funciona de forma semelhante a uma média móvel. Em geral, os preços intraday estão caindo quando abaixo do VWAP e os preços intraday estão subindo acima do VWAP. O VWAP ficará em algum lugar entre o intervalo alto-baixo do day039s quando os preços estiverem dentro do limite do dia. Os próximos três gráficos mostram exemplos de VWAP ascendente, descendente e plano. Usos para o VWAP O VWAP é usado para identificar pontos de liquidez. Como medida de preço ponderada pelo volume, o VWAP reflete os níveis de preços ponderados pelo volume. Isso pode ajudar instituições com grandes encomendas. A ideia não é perturbar o mercado ao entrar em grandes ordens de compra ou venda. O VWAP ajuda estas instituições a determinar os pontos de preços líquidos e ilíquidos para um título específico ao longo de um período de tempo muito curto. O VWAP também pode ser usado para medir a eficiência da negociação. Depois de comprar ou vender um título, as instituições ou indivíduos podem comparar seu preço aos valores do VWAP. Uma ordem de compra executada abaixo do valor VWAP seria considerada um bom preenchimento porque a garantia foi comprada a um preço abaixo da média. Por outro lado, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerada um bom preenchimento porque foi vendida a um preço acima da média. Conclusões O VWAP serve como um ponto de referência para os preços de um dia. Como tal, é mais adequado para análise intradiária. Os cartistas podem comparar os preços atuais com os valores do VWAP para determinar a tendência intradiária. O VWAP também pode ser usado para determinar o valor relativo. Os preços abaixo dos valores de VWAP são relativamente baixos para esse dia ou horário específico. Os preços acima dos valores de VWAP são relativamente altos para esse dia ou horário específico. Tenha em mente que o VWAP é um indicador cumulativo, o que significa que o número de pontos de dados aumenta progressivamente ao longo do dia. Em um gráfico de 1 minuto, a IBM terá 90 pontos de dados (minutos) até 11:00, 210 pontos de dados por 1PM e 390 pontos de dados até o fechamento. O número aumenta drasticamente à medida que o dia se estende. É por isso que o VWAP fica abaixo do preço e esse atraso aumenta à medida que o dia se estende. O preço médio ponderado por volume do SharpCharts (VWAP) pode ser plotado como um indicador de sobreposição no Sharpcharts. Depois de inserir o símbolo de segurança, escolha um período intradiário e um intervalo. Isso pode durar 1 dia ou preencher o gráfico. Chartists procurando mais detalhes podem escolher preencher o gráfico. O cartista que procura níveis gerais pode escolher 1 dia. O VWAP pode ser plotado em mais de um dia, mas o indicador saltará de seu valor de fechamento anterior para o preço típico da próxima abertura, à medida que um novo período de cálculo for iniciado. Observe também que, às vezes, os valores do VWAP podem cair no gráfico de preços. O VWAP a 45.5 será exibido em um gráfico com uma faixa de preço de 45.8 a 47. Às vezes, os cartistas precisam estender o intervalo para um dia inteiro para ver o VWAP no gráfico. O valor do VWAP é sempre exibido no canto superior esquerdo do gráfico. Clique no gráfico abaixo para ver um exemplo ao vivo. Média Móvel Exponencial Ponderada por Volume (V-EMA) e o Indicador de Movimento Direcional Coletamos dados de Preço e Volume para algumas ações (ou fundos mútuos), nos últimos N dias, a saber: ( P 1, V 1), (P 2, V 2), (P 3, V 3). (PN. VN) e compute, com esta informação: Num (Agora) EMA dos últimos N valores de (Volume) (Price) e Den (Now) EMA dos últimos N valores de (Volume) Isso não explica como calculá-los Paciência . Amanhã, quando tivermos o preço, P N1. e Volume, V N1. calculamos: e Num e Den representam Numerador e Denominador, respectivamente e 945 1 - 2 / (N 1) assim, para N 14 (um 14-dia V-EMA) qua ter 945 1 - 2/15 0.867 Para iniciar este Procedimento (antes de ter um monte de Preços e Volumes) nós apenas usamos Num (Agora) (1 - 945) Volume x Preço e Den (Agora) (1 - 945) Volume Depois disso, usamos a Fórmula Mágica. Exemplo Ok, suponha que o preço e o volume de fechamento sejam 23,50 e 5.250,9, em milhares de ações negociadas. Suponha, além disso, que estivessem trabalhando com uma média móvel de 14 dias, então 945 0,867. e Num (Agora) (1-0.867) (5.250,9) (23,50) 16,412 e Den (Agora) (1-0,867) (5,250.9) 698,37 so V-EMA (Agora) Num (Agora) / Den (Agora) 16412 / 698,37 23,50 daqui. Mas isso é apenas hoje preço Im contente que você percebeu. No entanto, precisamos ter um valor inicial para Num e Den. Amanhã, supomos que nosso preço e volume são de 24,50 e 1,477.8 quilo-partes, então agora usamos a fórmula mágica: e assim por diante. e assim por diante. Certo. À medida que continuamos, geramos uma Média Móvel Exponencial Ponderada por Volume e. É isso que você está depois de um volume ponderado. Bem. uh não exatamente. Foram realmente depois de um indicador de movimento direcional (DMI) ponderado por volume. Eu esqueci o que é isso. Em seguida, volte e leia o material da Análise Técnica. No entanto, em poucas palavras, calculamos uma sequência de Pontos Bull e Bear Points (dependendo dos aumentos das máximas diárias em comparação com as baixas diárias mínimas) e então computamos as médias móveis exponenciais (EMA) dessas duas seqüências de Bull. e Bear aponta, chamando estes DMI e DMI da EMA, e ficamos animados quando a DMI sobe acima da DMI - porque esperamos que a ação decole. então olhamos para a diferença deles: ADX (DMI) - (DMI-) para isso. Desculpe, eu perguntei. Queremos considerar a diferença entre a versão DMI comum e a versão ponderada em volume, que também chamam de VDI. Considere os seguintes gráficos, onde estavam fazendo a coisa DMI. ignorando o volume de negociações: Observe que o ADX ficou negativo em meados de maio. Talvez seja o começo de um declínio. Talvez devêssemos vender. Talvez devêssemos nos preocupar. No entanto, esta queda segue um período de baixo volume (veja o gráfico superior esquerdo). Se tivéssemos incluído o volume em nossos cálculos. Você quer dizer, use VDI e VDI e VDX (VDI) - (VDI-) em vez de. Não interrompa. Se incluirmos o volume. nós encontramos o seguinte: e agora, se nós possuímos o estoque, ficamos felizes. O estoque, nós pensamos, irá se recuperar rapidamente. Mas poderia seguir o outro caminho. Quero dizer. Sim, poderia ir para o outro lado. Incluir o volume pode deixá-lo muito nervoso. Por exemplo, heres outro estoque. Sem usar o peso do Volume (mas apenas o DMI padrão), o ADX não fica negativo no início de maio. No entanto, se incluirmos o volume, o VDX fica negativo. por uma semana ou mais. Então, qual é a moral desta história? A moral eu acho que devemos pensar em comprar (ou vender) apenas quando o VDX vai positivo (ou negativo) por uma quantidade significativa. O que é significativo Hmmm. boa pergunta. Eu sugiro que você use, então, tenha uma porcentagem e qua relaxe, a menos que o VDX suba acima de 30 ou abaixo de, digamos, -30: Então, se eu ver o VDX cair para -15, como no gráfico acima, eu simplesmente volto dormir. Há uma planilha com a qual você pode brincar. Você pode escolher o ADX ou o VDX com ponderação de volume. Parece-se com isto: apenas à direita - clique na imagem para fazer o download da planilha. ZIP d. Nesse meio tempo, heres alguns VDX s (em oposição a ADXs) para refletir: E, para uma mudança de ritmo (porque não há nenhum volume para este índice), o ADX para o Nasdaq, abaixo: Mas e quanto ao grande cair na NAZ, ano passado Ok, aqui está uma foto para isso: Então, parece que a ADX antecipou a queda. sorta. se ficarmos empolgados com uma queda de 30. Você acredita neste material de análise técnica? uh Na verdade não. Por exemplo, esse material do ADX manteve você fora do Nasdaq, durante todo o ano 2000? Boa pergunta. vamos ver. Suponha que temos 1.000 investidos na Nasdaq, em janeiro de 2000 e assistimos o ADX. Quando cai abaixo de -30 nós vendemos tudo, colocamos o dinheiro debaixo de um travesseiro e esperamos. Quando o ADX vai acima de 30 nós compramos de volta e ficamos até cair abaixo de -30 novamente. Parece que você fez 12.9 para o ano, enquanto a NAZ caiu. o que mais de 40. Sim, mas observe que eu vendi em março e mantive o dinheiro até o final de maio. Eu também comprei de volta, em algum momento perto do final de agosto, e saí mais tarde, quando o ADX caiu de 30 para -30 em cerca de uma semana ou mais. e eu perdi dinheiro Então, você acredita nessa coisa de análise técnica? uh Na verdade não. Então, adivinhe com qual ação devemos nos preocupar agora, em 27 de maio de 2001 Quantas palpites eu recebo da Pfizer? Você tem certeza? Pergunte de novo em uma semana ou três. Aqui está uma Pfizer mais recente. Aha Então sua previsão é péssima. Você ganha alguns. Você perde um pouco. Mas é o VDX. o volume ponderado, realmente melhor que o ADX. Uh Vamos experimentá-lo em algumas ações que estão por aí há algum tempo, como talvez. Como sobre a General Electric. Tem sido em torno desde o DOW tinha apenas uma dúzia de ações e eu digo isso. Ok, aqui está o que acontece: no final de cada semana, observamos os preços de abertura, alta, baixa e fechamento para aquela semana. Usando a média desses quatro preços, (OpenHighLowClose) / 4, calculamos o VDX de 4 semanas. Se o VDX subir acima de 30, compraremos o estoque na próxima semana. Preço de abertura. Se o VDX cair abaixo de -30, venderemos o estoque nas próximas semanas. Abrindo o preço e colocando o dinheiro no mercado financeiro, 2 por ano. À direita, o resultado final (de jan / 85 a jun / 01) Abaixo, alguns close-ups, em que os pontos indicam mudanças entre o estoque e o Money Market: Então qual foi o ganho anualizado para o. Para a GE, o ganho anualizado de jan / 85 a jun / 01 foi de 20,0 e para o VDX de 23,1. E quanto ao ADX. E se você simplesmente ignorasse o volume Para o ADX, o ganho anualizado era de aproximadamente 22,9. Grande negócio Aah. mas se você tivesse 100K investidos por esses anos, faria uma diferença de mais de 100.000 em seu portfólio final - se você usasse VDX em vez de ADX - de 2.9M para 3.0M e isso é significativo, eh E se nós apenas fizermos uma compra e manter com as ações da GE, qua ter cerca de 2M até junho / 01. Essa média de 4 semanas. Esse é o melhor número E essa figura 30 - e sobre. O 30 é com você. Eu chamo-lhe o parâmetro da tranquilidade. Você quer tranquilidade Escolha / - 100, relaxe, não faça nada. Você precisa da adrenalina Escolha / - 5. Aha Então você olhou para os dados históricos e escolheu os parâmetros, como 4 semanas e 30. de modo a tornar o VDX bom. uh, deve-se usar dados históricos para cada estoque, a fim de medir os parâmetros apropriados para esse estoque em particular. Quer dizer, nem todas as ações se comportam da mesma maneira. Alguns são mais voláteis. Alguns são. Mumbo Jumbo. Além disso, você ignora o custo de negociação e quanto a períodos de tempo mais longos e. E se você ignorou o volume e acabou de usar o ADX. O ganho anualizado teria sido. uh 17.0, mas devo dizer que faz mais sentido incluir o volume. Afinal de contas, os preços das ações associados a um volume maior certamente são mais importantes do que o preço das ações quando apenas algumas ações são negociadas. Geralmente, há mais pessoas envolvidas. Os preços ponderados por volume nos dão uma estimativa do preço médio pago por uma ação. Usar o preço, por si só, é como dizer o tamanho de um carro - ignorando o peso do carro - que apenas seu tamanho determinará a força necessária para mover o carro. É como dizer isso. Para o Gyrfalcon e outros observadores da Nortel e da XIU: NOTA: Há uma planilha simples disponível. Basta digitar o símbolo da ação, clicar em um botão (enquanto estiver conectado à rede) e fazer o download dos dados pertinentes e plotar o VDX (thanx para Ron M). A planilha se parece com isso. Para fazer o download da planilha, clique com a tecla DIREITA AQUI e Salvar destino ou Salvar link.